50etf期权（50ETF期权波动率有哪些）

时间：2022-12-15 浏览：62 分类：百科

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50ETF期权波动率一般用来衡量50ETF这个指数的波动情况，也就是说，当50ETF或者上证50指数涨跌幅变化较大时，其波动率就会增加，反之，其波动率就会降低。

50ETF期权波动率有哪些？

1、50ETF期权历史波动率：历史波动率，是对一个特定时段里，每日回报年度化的标准偏差。

2、50ETF期权预测波动率：预测波动率是用统计推断方法对实际波动率进行预测的波动率。

3、50ETF期权隐含波动率：隐含波动率的计算并不难，只需要根据各个期权合约的实虚值状态、成交量大小、期权存续期等因素，计算出某一日的综合隐含波动率。

50ETF期权波动率策略

除了要看50ETF期权的方向外，还需要做好波动率的分析。

波动率是金融资产价格的波动程度，是对资产收益率不确定性的衡量，用于反映金融资产的风险水平。

波动率越高，金融资产价格的波动越剧烈，资产收益率的不确定性就越强；波动率越低，金融资产价格的波动越平缓，资产收益率的确定性就越强。

50ETF期权波动率怎么交易？

标的资产价格的波动率是衡量标的资产价格变化不确定性的指标，是影响期权价格极其重要的因素。在其他因素不变的条件下，标的资产价格波动率的增大，增加了期权变为实值期权的可能性，所以，为该期权所付的权利金也应该相应的增加。简单来说就是，标的波动幅度越大，他的价格越贵，本质来说就是这个期权合约越容易大涨大跌，同理，标的越容易大涨大跌的期权，他的期权价格也越高。